近日，在成都市科技局的支持下，国家超级计算成都中心已完成量子计算机的部署工作，并顺利联合科技金融四川省重点实验室(依托单位：四川大学)的数智金科研究团队开展了测试。这标志着国内首台部署于国家超算中心的专用量子计算机成功“点亮”，“量超融合”新模式在成都落地实践。

国家超级计算成都中心部署的550量子比特相干光量子计算机，实现了100P@FP64规模经典高性能算力与超500量子比特算力的深度融合。中心自主研制的“经典+量子”融合算力平台，在超算-量子计算架构设计、跨平台接口技术、智能任务分配、量子算法开发框架等方面取得关键技术突破，初步构建起量子-经典协同计算平台。

这一创新架构的核心优势在于“优势互补、按需调度”——经典超算擅长处理大规模数值计算和数据密集型任务，量子算力则在组合优化、人工智能等特定场景问题上具有指数级加速能力。通过智能任务分配系统，平台能够根据问题特性自动选择最优计算资源，实现“1+1>2”的协同效应，满足不同规模和复杂度的计算需求，实现经典算力与量子算力的优势互补。

本次完成验证计算的算法聚焦于大类资产的投资组合优化问题。为验证模型在真实金融市场中的有效性，研究团队选取了两类具有显著异质性的资产：权益类金融资产和实物类金融资产。权益类资产代表企业所有权，受公司业绩和市场情绪影响；实物类资产代表实物商品价值，受供求关系和宏观经济因素驱动。这种跨类配置能够显著降低投资组合的波动率，提升分散化收益。

投资组合优化的核心目标是通过合理配置资产，实现收益与风险的最佳平衡。传统模型主要依赖资产收益率的均值和方差，但随着金融市场复杂性增加和资产种类丰富，这些模型的局限性日益凸显。尤其在大类资产管理中，虽然资产多样化能显著降低风险，但资产数量增加导致传统算法的计算复杂度呈指数级增长，使得模型的可扩展性和实用性受到极大制约。

为解决上述问题，科研团队提出了一个两阶段大类资产投资组合优化框架。在第一阶段，结合多种类型的大类资产，通过引入不同类别的资产，将量化择资问题转换成了最长距离优化问题，以构建更具多样性的资产池以实现风险的有效分散；在第二阶段，针对第一阶段构建的多元资产池，基于投资组合优化策略，进一步优化资产配置权重，以提升样本外投资组合的稳定性和绩效。

在这项研究中，部署在国家超级计算成都中心的量子计算机扮演了“超级优化引擎”的角色，专门用于解决大规模资产组合优化这一NP-hard难题。

研究团队使用国家超级计算成都中心的550量子比特相干光量子计算机（CIM），通过CIM在两个关键环节发挥作用：第一阶段，从3061个资产中筛选395个高异质性资产时，量子计算机将传统算法需要几十分钟到数小时的计算压缩到仅0.2秒，效率提升2-6万倍，且利用量子隧穿效应跳出局部最优，找到异质性更高的组合方案。第二阶段，在40个资产的权重优化中，量子求解同样展现出千倍以上的速度优势。

更重要的是，这种“量子加速”不仅算得快，还算得好——基于量子退火构建的投资组合在2022年1月至2023年12月两年的交易时间实现了近500%的累计收益，而同期标普500指数下跌10%。这一结果充分验证了量子计算在金融领域从理论到实战的巨大潜力，为投资者在复杂市场环境中实现快速响应、精准决策提供了全新的技术路径。

未来，国家超级计算成都中心将在量子计算领域持续深化布局，构建“产学研用”深度融合的创新生态，系统推进量子计算在生命科学、人工智能、金融科技、材料科学等多领域的深度应用，通过构建跨学科、跨行业的应用示范体系，形成可复制、可推广的解决方案，让量子计算从“实验室的黑科技”真正走向“产业化的硬实力”，为西部地区高质量发展注入强劲动能，为建设科技强国贡献成都力量。